Diese Seite mit anderen teilen ...

Informationen zum Thema:
Forum:
Warrants.ch Einsteiger
Beiträge im Thema:
3
Erster Beitrag:
vor 13 Jahren, 11 Monaten
Letzter Beitrag:
vor 13 Jahren, 11 Monaten
Beteiligte Autoren:
whoi-, Der Hausmeister

berechnung der vola

Startbeitrag von whoi- am 16.08.2004 10:13

hallo dp-leute:

kleine frage, der verständlichkeit halber:

wie berechnet ihr bei warrants.ch die vola (impl. Vola) bzw. welches Verfahren (ableitend, historisch, zeitreihen) wendet ihr dabei an ?
danke für die auskunft

Antworten:

wir verwenden...

primär das binomialmodell. das ist für aktienoptionen das modell, das am genauesten die volas rechnet. dazu verwenden wir geschätzte dividenden, die wir monatlich einfeeden, die von einem etablierten research-haus kommen. natürlich werden zinsen immer angepasst, wobei die keinen sehr grossen impact auf den preis haben. zusätzlich verwenden wir noch black/scholes (wo sinn) und barone-adesy-whaley.
hilft das?

gruss, hausmeister

von Der Hausmeister - am 17.08.2004 07:22

Re: wir verwenden...

ja, danke für die auskunft.



von whoi- - am 18.08.2004 06:43
Zur Information:
MySnip.de hat keinen Einfluss auf die Inhalte der Beiträge. Bitte kontaktieren Sie den Administrator des Forums bei Problemen oder Löschforderungen über die Kontaktseite.
Falls die Kontaktaufnahme mit dem Administrator des Forums fehlschlägt, kontaktieren Sie uns bitte über die in unserem Impressum angegebenen Daten.