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Wirtschaft, Börse, Politik, Gesellschaft und Humor
Beiträge im Thema:
4
Erster Beitrag:
vor 8 Jahren, 7 Monaten
Letzter Beitrag:
vor 8 Jahren, 7 Monaten
Beteiligte Autoren:
Chombo, KGBull, Peter1234

Chart "implizite Volatilitaet" von Optionsscheinen

Startbeitrag von Peter1234 am 20.05.2009 00:32

Ich beschaeftige mich bereits seit einigen Jahren mit Optionsscheinen. Genau so lange bin ich schon auf der Suche nach Charts, die den bisherigen Verlauf der impliziten Volatilitaet anzeigen.

Ich moechte gerne den Kursverlauf von Optionsscheinen den individuellen Volatilitaetsverlaeufen gegenueberstellen.

Habt Ihr eine Ahnung, wo diese Informationen zu bekommen sind?

Vielen Dank im Voraus!

Antworten:



jo, kann ich dir sagen: nirgendwo
charts auf individuelle volatilitätsverläufe von optionsscheinen gibbet nicht. wer soll die machen und wozu auch? hast mal drüber nachgedacht, das es zigtausende von os gibt? und du willst also für jeden strike und jede laufzeit und jedes instrument einen separaten volachart? kleiner statistik-fetischist, wa?
aber es gibt charts auf optionsscheine. kannst ja mal einen put einem call gegenüberstellen.
es kommt oft vor, dass die genau entgegengesetzt laufen. nicht immer, aber doch häufig. und ein 8000er dax-call mit zwei monaten restlaufzeit dürfte momentan eine 100%ige korrelation zu einem 1000er put aufweisen. behaupte ich einfach mal, ganz ohne irgendwo nachzuschauen. und wenn ich dann da einen volachart drauflege, hilft mir das auch nicht weiter. schon verblüffend, das alles.
richtig erstaunlich wird es, wenn dann noch eine grafik für die durchschnittlichen tagestemperaturen panamas im januar drübergelegt wird. dieser chart würde ähnlich aussehen. der aggressive trader muss sich also nur den wetterbericht panamas ansehen und kann daraus den kursverlauf der beiden letztgenannten optionsscheine ableiten. ist recht spannend, aber richtig geld verdienen lässt sich damit dann noch nicht.


von Chombo - am 20.05.2009 04:46

Hey Chombo, zum Glück tut's Dein Zugang wieder, so müssen wir

nicht länger auf Deine treffsicheren Kommentare verzichten.
Übrigens habe ich kürzlich die Korrelation zwischen dem Dow Jones und dem Anteilwert von CO2 in der Luft hergestellt und war über den Gleichlauf erstaunt.
Also Leute, wenn Ihr steigende Aktienkurse wollt, dann fahrt gefälligst dicke amerikanische Autos, heizt mit Erdöl und wählt CDU; so kann Euch nichts passieren. Sollte diese Korrelation in naher Zukunft auseinander brechen, sind sicher die Grünen schuld, auf die Ihr dann schimpfen müsst.
Und natürlich auf Chombo, weil der ist immer schuld, egal an was, sucht's Euch aus, es stimmt immer. Zum Beispiel hält er viel von der südamerikanischen Viehzucht, obwohl doch heute jeder weiß, dass die Rindviecher so viel Methan furzen, dass uns bald die globale Sauna ins Haus steht.
Also nun schön nach der Fieberkurve der Erbtante traden, das bringt bestimmt auch was. Und wenn diese Kurve abflacht, dann tretet einfach Euer Erbe an!
Grüße von der angenehm warmen Waterkant
KGB


von KGBull - am 20.05.2009 14:03

Re: Hey Chombo, zum Glück tut's Dein Zugang wieder, so müssen wir

wenn man die rindviecher rechtzeitig aufisst, bleibt ihnen keine zeit zum furzen. Ist doch logisch, oder? ich grille nicht aus genusssucht, sondern für den klimaschutz

von Chombo - am 21.05.2009 00:04
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