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Warrants.ch Einsteiger
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12
Erster Beitrag:
vor 10 Jahren, 11 Monaten
Letzter Beitrag:
vor 10 Jahren, 11 Monaten
Beteiligte Autoren:
uese, investor, Know_how

Money management warrants

Startbeitrag von uese am 30.11.2006 11:50

Eine Einsteigerfrage:

Ich möchte gerne bei meinen Warrants klare stops setzen, die dann auch eingehalten werden. Sobald die Warrants, die ich mir angesehen habe, aber zB etwas tiefer ins Geld gehen, haben sie wieder kaum Umsatz, und es gibt kaum letztbezahlte Kurse mehr, die einen Verkauf auslösen könnten.

Wie handhabt ihr das?

Wie sucht ihr Warrants, die tatsächlich über den Tisch gehen? Das Volumen ist manchmal nicht wirklich aussagekräftig, und eben auch nur kurzfristig. Da ich mir erst indexbasierte Hebelprodukte zutraue, wird die Auswahl nochmal kleiner.

Ein Swissquote-Mitarbeiter hat mir gesagt, dass in Frankfurt die Orderbooks MANUELL nach drinhängenden Aufträgen durchkämmt werden, dann würden die Frankfurter einen kleinen Trade ausführen und so den Stop auslösen. Das auszutesten, ist mir aber zu riskant - die Limite nützt dann wohl auch nicht mehr viel, wenn einer den Posten gefunden hat.

Bref, wie kann ich mit Optionen ein vernünftiges Money-management betreiben?

Ich möchte nicht day-traden, aber mich vor "Überraschungen" (naja, bin selber schuld) wie der jüngsten Korrektur schützen können.

Danke für jeden Tipp...

Antworten:

Habe jetzt schon mal selber rausgefunden, dass es bei tradejet und cash Listen mit aktivsten Warrants / Anzahl Trades gibt. Hier hab ich das noch nicht gefunden.

Die Frage bleibt aber für mich bestehen, wie lange denn so ein Warrant aktiv bleibt, ob man seine Position also immer die nächst aktivere umschichten muss, oder ob es da "den richtigen" warrant gibt, der einfach lange, lange aktiv bleibt

Danke...

von uese - am 30.11.2006 12:03
Hier ganz einfach oben auf: Tabellen -> Top Umsatz CHF, wenn du das meinst.

von Know_how - am 30.11.2006 12:20
Also diese Frankfurter Aussage finde ich ziemlich beschränkt, wohl ein Superhirni mit 5 Fremdsprachen und keiner Ahnung von Börse am Telefon gehabt...

Warum sollten Frankfurter gross aufdem Schweizermarkt zuschlagen?

und vorallem, wenn der MM nicht pennt, könnten diese eingesammelten STOPP Warrants am ende als Misstrades gelten...

Menthalen Stopp setzen, denn der MM stellt ja in der Regel die Kurse, und so kann man auch bezeiten reagieren.

Das mit deiner Umschichtungsfrage verstehe ich nicht richtig...

von investor - am 30.11.2006 12:22
Das Frankfurterding bezog sich auf den dortigen Markt, nicht CH. Aber eben.

Die Umschichtungsfrage ist: Angenommen, ich will die stopps nicht mental setzen, sondern handfest, wie das ja auch bei einer Aktie ginge (weil ich a) zu labil und b) nicht immer am bildschirm bin) - ist da die einzige Lösung, mir einen sehr aktiven Warrant zu suchen, und den, wenn er nicht mehr aktiv genug ist, um laufend Letztbezahlte zu generieren, glattzustellen und einen neuen, aktiveren zu nehmen?

Wie handhabt ihr das? Alles nur mit mentalen Stopps?

Das meine ich. Danke und Grüsse

von uese - am 30.11.2006 12:51
Meine eigentlich nicht Umsatz, sondern Anzahl Trades, ob genug Letztbezahlte da sind, damit man mit Limiten arbeiten kann

von uese - am 30.11.2006 12:54
Okay, dachte mir schon, dass da noch was zu Ergänzen gibt in Frankfurt...

Wobei, wenn der MarketMaker immer 100.000 STK im BID reinstellt, sind es wohl nicht so kleine Aufträge, welche da kurz eingegeben werden können ;-)

Trifft wohl auf EXOTEN Warrants zu...


Zu deiner Frage, betr. Handel...

Ein Restrisiko wird auch mit STOPP LIMITE bleiben.

Sogar wenn der Warrant gut gehandelt wird, du ne Limite mit Stopp BSP: 0.50. 0.49
angibst, die 0.50 gezahlt werden, aber nachher nur noch 0.47 / 0.48 gestellt wird, hockst du auf den Papierchen, die wohl bei 0.48 angeboten werden...

Am besten ist wohl schon eine direkte Überwachung.


Was du auch machen könntest....

STOPP-LMITE aber trotzdem, des öfftern nach der Position sehen, von Vorteil kaufst du dir Warrants, welche halt optisch "teuer" sind so 0.50 aufwärts und setzt die STOPP Limits bei -20 / -25% je nach Risikobereitschaft, so hast du 10 - 12.5 Rappen Spielraum was bei einem 500er Ratio auf SMI / DAX locker 50 - 70 Pkt Bewegung ausmacht.

Kaufst du dir einen Billig Warrant, so 0.20 so sind die -20% bei 4 Rappen bzw. 20-30 Pkt. verbraucht.

Hoffe du verstehst meine Überlegung

von investor - am 30.11.2006 12:59
Thanks!

Deine Antwort generierte noch 2 Fräglein mehr:

- Ist Stop loss, also wenn ich richtig verstehe, dass der Titel dann halt bestens rausgeht, sehr gefährlich?

- Und: Kann ich denn auch ein ganzes Cluster von Stopps und Limiten angeben, also z.B. bei .49, bei .48, bei .47 etc.?

Ich hatte einen (übrigens optisch sehr teuren) Warrant von HSBC Offexchange - und da hat mich die Limitenlosigkeit voll reinschlittern lassen. Darum mein Interesse...

von uese - am 30.11.2006 13:50

STOPP LOSS sehr gefährlich?

Ja ist wohl schon riskanter als mit einem STOPP LIMIT, da es einfach wenns blöd laufen sollte, tatsächlich einen gröberen Verlust bringen kann, anderseits wenn der Stopp ausgelöst wird und die LIMITE bereits unterschritten wird ist es auch nicht optimal.


Also du meinst wenn du Paketli STOPP LIMITIEREN willst?

Du hast 50.000 Warrants

und machst jetzt 5 x 10.000 die ersten STOPP 0.50 LIMIT 0.48 die 2. Tranche 0.47/ LiMITE 0.46 usw.

das geht wohl, nur ich sehe da keinen wirklichen Sinn dahinter.

von investor - am 30.11.2006 13:58
Nein, ich meinte, ich mache mehrere Stopps fürs selbe Paket. Hab ich nicht ausprobiert, ob das überhaupt reingeht. (Will ja nicht leer verkaufen...)

Ich dachte mir, wenn der Titel nicht sehr aktiv ist, trifft der Letztbezahlte auch bei einer schnelleren Bewegung vielleicht einen dieser Stopps, und die anderen werden dann nicht ausgeführt, weil ich idealerweise den Titel gar nicht mehr habe.

Aber ist wohl nicht möglich, kanns ja mal ausprobieren.

Danke!

von uese - am 30.11.2006 14:37
gib uns bescheid

von investor - am 30.11.2006 15:17
Vielleicht ists in Frankfurt möglich :-)

von uese - am 30.11.2006 15:36
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