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Warrants.ch Warrants-Talk
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20
Erster Beitrag:
vor 15 Jahren
Letzter Beitrag:
vor 15 Jahren
Beteiligte Autoren:
wazzuuuppp, fliesch, think positive, Schtrongbei, Daytrader, cyrano39, Bergbauer, youngman, phil

Strategie für heutige Zahlen

Startbeitrag von think positive am 01.11.2002 12:18


Was habt ihr für eine (kurzfristige) Strategie für die Zahlen von 14.30 ausgeknobelt?
Für mich gilt:

Sind die Zahlen schlechter als erwartet kaufe ich SPXVY und eventl. SDAXT
Sind die Zahlen in line oder besser kaufe ich den DAXMM und eventl den SMIVA

Antworten:

schlechter als erwartet: kauf Put
besser als erwartet: abwarten bis wir auf dem Top sind und dann put kaufen...

von wazzuuuppp - am 01.11.2002 12:21
Die Frage ist eher wie der markt die zahlen aufnimmt siehe gestern zahlen schlecht börse 2 Min schwach dann wieder stark da musst du ganz schnell sein oder auf ein emi. setzen der nicht so schnell reagiert habs gestern mit PFE gemacht

von Daytrader - am 01.11.2002 12:22
was hast du gemacht mit pfe, du hast nicht pfiff getraded, oder?

von phil - am 01.11.2002 12:29
Wir kommen so oder so stark. Fallen die Zahlen unter den Erwartungen aus, sind Zinssenkungen nächste Woche beschlossene Sache (ist wohl eh schon eingepriced), was die Aktieninvestoren freuen dürfte, kommen die Zahlen über den Erwartungen sind eh alle froh. Dass der DJ gestern die grottenschlechten Konjunkturzahlen einfach ignoriert hat und sich so gut hielt sagt mir: Der Märit will nach oben...

von Schtrongbei - am 01.11.2002 12:32

Ja schon klar. Tempo ist alles bei so einem Spiel.

von think positive - am 01.11.2002 12:34
doch pfiff der bewegt sich super das 5 Ratio ist toll!!

von Daytrader - am 01.11.2002 12:35
ich glaub nicht, dass eine Zinssenkung hilft... das wird eher kontraproduktiv sein!!!
meine Meinung...

aber schnell muss man sein, richtig... drum, wenn sie besser kommen abwarten und eher am oberen ende Puten...
ansonsten spricht ja eher grad gar nichts für ein Rally vor dem Weekend!!

wie auch immer: gooooood luck, guys...

von wazzuuuppp - am 01.11.2002 13:09
Hoffe das ich meine DJIAU noch so für mind. 0.4 verkaufen kann. Mich reizt es in Gold zu investieren, ECO für risikoreiche Investment...... andere Alternativen??

Gruss

von youngman - am 01.11.2002 13:16
Hab mir mal ein paar DJIAU reingezogen, traue dem Frieden nämlich nicht, es wird runtergehen, wenn nicht heute, dann halt nächste woche



von Bergbauer - am 01.11.2002 13:19
mein guru sagt mir
nach oben scheints begrenzt doch zeichen der stärke in den heutigen zahlen könnten ein intraday rally auslösen

von cyrano39 - am 01.11.2002 13:19

@wazzuuuppp

Yep! :dance:

Fragen:

1. Hast du Erfahrung mit "Retail-Optionssoftware"? (Optionvue u.a.)
Falls ja, was empfiehlst du/nicht.

2. Was hältst du von einem reversed credit spread? (wenn Vola hoch und überverkauft) Ist die Strategie machbar.
Bzw. du sagtest ja mal, dass es viele Strategien gibt, die in der Praxis Probleme bereiten. Kannst du mal deine Erfahrungen/Meinungen äussern?
= Was funzt und was funzt kaum (du kannst davon ausgehen, dass ich mit dem Markettiming nicht total daneben liege und auch die Volalevels und Premium Grösse in Betrachtung ziehe...).

fliesch
(wär echt nett mal so was zu höhren ) ;-)

von fliesch - am 01.11.2002 13:19

@fliesch

zum Punkt 1 kann ich dir leider gar nicht weiterhelfen...
zum Punkt 2

was verstehst du unter Reverse Credit Spread??? ich mein, sowas gibts im Zinsbereich, aber im Aktienbereich????

gib mir doch noch schnell ein update...

von wazzuuuppp - am 01.11.2002 13:27
erstmal gemischte Zahlen...
eher auf der besseren Seite...

von wazzuuuppp - am 01.11.2002 13:32

Re: @fliesch

Sorry. Meinte:
Reverse Call Calendar Spread =

kaufe kurzläufer call und shorte langläufer. Dies wenn die Vola hoch ist und wir meinererachtens eine Marktkapitulation sehen, die nicht mehr lange andauern kann.
In dieser Situation sollte es unwahrscheinlich sein, dass sich die Kurse stationär verhalten. Ich würde den Index damit traden.

fliesch

von fliesch - am 01.11.2002 13:47

Re: @fliesch

Sags wenn ich pentrant werde... :)

Weitere Frage:

VERTICAL CREDIT SPREAD auf die Novn, mit der Annahme ide schwanke zwischen 50-65, wobei primär zwischen 55-60.
Denkst du das würde hauen. Bei 55 würde ich einen bul put spread nehmen.

fliesch

von fliesch - am 01.11.2002 13:53

Re: @fliesch

also, praktische Erfahrung hab ich leider nicht mit Calendar Spreads, aber auf jedenfall liegt da nicht sehr viel drin, meines Erachtens.. ausser natürlich du fährst die Size nach oben und zwar gewaltig!!!
Ein Calender Spread mit Optionen dünkt mich sowieso nicht sinnvoll, weils zuviele Variablen gibt die sich zu unterschieldich verhalten... langer / kurzer Call
besser wäre ganz klar das ganze mit Futures zu spielen!
Das mit der Vola kommt auch ganz darauf an was du für Strikes wählst, OTM / ATM oder ITM... man müsste da mal ein konkretes Beispiel analysieren..

der Vertical CALL Spread nicht Vertical Credit Spread
ist eine andere Bezeichnung für Bull Call Spread!
Sowas erachte ich als wirklich sinnvoll... vorausgesetzt die Optionsserien sind wirklich liquid... das ist ja an der Eurex ein bisschen das Problem und mit Warrants... na ja... Ratio halt beachten... Mit dem Bull Call erwartest du ja wenig schwankung aber trotzdem ein Höherer Basiswert... Der spread weist gegenüber einem direkten Call einen geringeren Zeitwertverfall und eine weniger grosse Sensitivität der Vola und natürlich des Deltas auf...

Meiner Meinung sind diese Spreads praktisch auch von vorteil, weil man 2 Legs hat und je nach Marktmeinung und Volaeinfluss (wieder wegen den Strikes ATM OTM ITM)
auch gut mal kurzfristig oder je nach meinung halt ein Leg zumachen kann...

von wazzuuuppp - am 01.11.2002 14:15

Re: @fliesch

Merci. Das mit den Legs leuchtet ein.
Mit 2 Legs rein (reinscannen mit weniger Risk) und wenn's dann zu funktionieren (Bestätigungssignal) scheint ein leg schliessen.

Ist mühsam für mich. Ich muss mal eine Sofware haben wo ich Szenarios (am besten mit historischen Daten) mal durchspielen kann.
Dann merke ich selber was man weiterverfolgen sollte oder nicht.....


1. Was hältst du von der Taktik (kann man sicher noch verbessern):
Ich gehe davon aus, dass ein major bottom nahe ist, der VIX ist sauhoch.
Trade Option auf einen fundamental stabiles Indexschwergewicht:
Write einen put naked, verfällt er wertlos: ok, falls nicht, bekomme ich den stock angeschmiert. WEnn ich Pech habe halt mit einem gewissen Minus. Aber im Schnitt sollte ich dadurch den Einstieg verbilligen.
Oder wie würdest du sowas traden?

2. (man könnte auch einen put und call schreiben, beide recht weit out of the money??). Oder findest du das risky?

fliesch

von fliesch - am 01.11.2002 14:32

Re: @fliesch

wegen den Szenarios... es gibt da eine geile CD von Eurex... den Strategy Master... da kann man jegliche Szenarien gleich mit Payoff Diagramm und so anschauen... wirklich nicht übel!! zudem sollte die gratis sein!!!

zu 1. schreiben wenn du denkst der Bottom sei erreicht, es gibt nichts besseres... vor allem natürlich wenn die Vola hoch ist... nur Short Put musst du natürlich Margin zahlen aber dass du die Titel sonst einfach billiger beziehst ist genauso... viele Zertifikate basieren genau auf diesem Modell... Runner Goal, Revexus Vonti's... etc...

zu 2. Put und Call schreiben, das wär ein Short Strangle (nicht identische Strikes) ist natürlich sehr schön bei hohen Volatilitäten, aber das Risk ist auch sehr hoch!! drum würd ich von sowas eher abraten zudem werden solch weit auseinanderliegende Strikes mit denen du natürlich fast kein Risiko mehr färhst kaum noch was zahlen...

von wazzuuuppp - am 01.11.2002 14:50
Na, na, na, was hab i gsagt....plus sammer im DJ - und des nid zu knapp...

von Schtrongbei - am 01.11.2002 16:10
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