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Forum:
Warrants.ch Warrants-Talk
Beiträge im Thema:
8
Erster Beitrag:
vor 14 Jahren, 8 Monaten
Letzter Beitrag:
vor 14 Jahren, 8 Monaten
Beteiligte Autoren:
Sydney, Daytrader, Der Hausmeister, m4m, whoi

Novie und imp. Vola

Startbeitrag von Sydney am 14.11.2003 08:34

Wie frei ist der MM um die Vola nach unten zu korrigieren.
Ist es nicht letztendlich doch sein Risiko, wenn er zu tief nach unten schraubt und so den Einstiegspreis tief hält. Falls der Basis Titel abrauscht und der Warrant ins Geld kommt, hat er doch ein Problem oder?
Nervt Euch nicht an dieser Frage, sie ist wahrscheinlich schon hundertmal gestellt und so oft beantwortet worden. Aber ich seh da noch zu wenig klar.
Also vielleicht Bleistifspekulant als Nebelauflöser? Wäre dankbar.
Gruss Sydney
P.S. Bei SQ ist die Vola immer etwas höher als beim Simulator. Welcher Wert ist verbindlich?

Antworten:

Novie strike 65 novn 53 da hat gs noch lange zeit ..
bis der ins geld geht...

von Daytrader - am 14.11.2003 08:36
würde auch gerne wissen wie oder wo man die verbindliche volatilitäts angabe bekommt. laut simulator müsste doch der schon mind. -.19 gestellt sein oder täusche ich mich da?

kann mir jemand die genaue vola angeben?

danke im voraus

von m4m - am 14.11.2003 09:18
wie bereits mehrfach erwähnt wurde Vola sinkt derzeit beim Ansteigen des Novn-Wertes (exakte Vola siehst du unter www.leu.ch und dann VLEU bzw. VNOVN, implizite liegt etwas darüber)

von whoi - am 14.11.2003 09:31
besten Dank whoi.
Habe in der Zwischenzeit auch die Ausführungen vom Hausmeister zu der Stellung des MM gelesen. Ist ja auch noch aufschlussreich.
Habe meine Novie noch. Denke aber, dass du sehr gut bedient warst.
Gruss Sydney

von Sydney - am 14.11.2003 10:28

verbindliche volatilität

die VERBINDLICHSTE volatilität eines warrants wäre die, welche der emittent ausweist (der macht ja schliesslich das pricing). nun warrants.ch berechnet - mit den etabliertesten optionspricing-modellen - die vola und die ganzen griechen. warrants.ch verwendet für die berechnungen auch - im gegensatz vieler anderer anbieter - die erwarteten dividendenschätzungen (--> die pflegen wir monatlich neu ein). viele anbieter vernachlässigen die dividenden oder nehmen historische dividenden. wir machen es dann gleich perfekt. dito mit dem modell: auch hier nehmen wir nicht einfach das black/scholes sondern gehen hier auch weiter und verwenden das binomialmodell.

in einer studie, die wir vor rund 1-1.5 jahren durchgeführt haben, kam klar zum ausdruck, dass unsere berechnungen sehr genau sind. deswegen vetrauen auch viele andere anbieter (emittenten etc) unseren daten!

gruss, hausmeister

von Der Hausmeister - am 14.11.2003 13:52

Re: verbindliche volatilität

Ja der simulator rechnet aber nicht die Volatilitäts veränderung mit ..

von Daytrader - am 14.11.2003 13:59

der simulator....

simuliert den warrantkurs bezüglich veränderung in zeit, kurs basiswert, veränderung volatilität und im erweiterten menu auch noch zinsen und dividenden. nehme aber mal den punkt auf, dass man aufgrund einer kurssimulation dannach nach der volatilität auflöst. gruss, der hausmeister

von Der Hausmeister - am 14.11.2003 14:05
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