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Warrants.ch Warrants-Talk
Beiträge im Thema:
2
Erster Beitrag:
vor 11 Jahren, 9 Monaten
Letzter Beitrag:
vor 11 Jahren, 9 Monaten
Beteiligte Autoren:
Horse rider

AAPL Vol.

Startbeitrag von Horse rider am 19.01.2006 15:16

Da in diesem Forum immer wieder vom (Vontobel-)"Vol-geschraube" die Rede ist, habe ich mir die Volatilität an der CBOE von AAPL über die Earnings zu Gemüte geführt.

Freitag, 13.1.
85-er Strike: JAN06: 57.0 / FEB06: 45.0 / APR06: 45.0

Mittwoch, 18.1. (bevor Earnings release)
80-er Strike: JAN06: 91.0 / FEB06: 46.5 / APR06: 44.0 / JUL06: 43.0
85-er Strike: JAN06: 93.0 / FEB06: 47.5 / APR06: 44.5 / JUL06: 43.0

Donnerstag, 19.1. (nach Earnings release)
80-er Strike: JAN06: 44.0 / FEB06: 38.0 / APR06: 43.0 / JUL06 42.5
85-er Strike: JAN06: 52.0 / FEB06: 40.0 / APR06: 43.0 / JUL06: 42.0

Ich möchte damit zwei Sachen aufzeigen
a) Die Vol wird vor Zahlen in den Frontmonaten extrem in die Höhe getrieben und fallen danach in sich zusammen. Jedermann will das Gamma für die Zahlen, danach aber das Theta nicht mehr bezahlen... Deshalb: Vorsicht bei Straddles/Strangles!!!

b) Nicht nur Vontobel schraubt an der Vola.... ;)

Dieser Eintrag ist nicht gedacht, um das altbekannte Thema wieder aufbrennen zu lassen....

Antworten:


Freitag, 13.1.
85-er Strike: JAN06: 57.0 / FEB06: 45.0 / APR06: 45.0

Mittwoch, 18.1. (bevor Earnings release)
80-er Strike: JAN06: 91.0 / FEB06: 46.5 / APR06: 44.0 / JUL06: 43.0
85-er Strike: JAN06: 93.0 / FEB06: 47.5 / APR06: 44.5 / JUL06: 43.0

Donnerstag, 19.1. (nach Earnings release)
80-er Strike: JAN06: 44.0 / FEB06: 38.0 / APR06: 43.0 / JUL06 42.5
85-er Strike: JAN06: 52.0 / FEB06: 40.0 / APR06: 43.0 / JUL06: 42.0

Donnerstag, 19.1. (kurz vor Closing)
80-er Strike: JAN06: 33.0 / FEB06: 40.5 / APR06: 43.0 / JUL06: 43.0


JAN06 Volatilität noch 1/3 so hoch wie vor den Zahlen! Straddle lässt grüsse...

von Horse rider - am 19.01.2006 20:50
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