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Warrants.ch Warrants-Talk
Beiträge im Thema:
4
Erster Beitrag:
vor 8 Jahren, 3 Monaten
Letzter Beitrag:
vor 8 Jahren, 3 Monaten
Beteiligte Autoren:
börse, prophecy

Delta Hedging

Startbeitrag von prophecy am 25.06.2009 18:48

Hallo

Kann mir jemand mit meinem Excel File fürs Delta Hedging helfen? Hab da ein Problem. Ev hat jemand Lust eine Herausforderung anzunehmen?

Besten Dank und Grüsse
prophecy

Antworten:

Servus,

Was möchtest du genau?
Das Delta kannst du ja bei jedem Warrant sehen hier und der Hedge ist ja dann relativ einfach zu berechnen.
Die einzige Variable bei der Option ist ja die Vola und danach lassen sich mit Aktienkurs und den restlichen Warrants Daten alle Griechen berechnen.

Wenn du ein Tool möchtest, dass sehr genau ist musst du die Vola immer selber anpassen (die Vola die auf SQ oder auch hier angezeigt werden sind sehr ungenau).

Dafür reicht dann irgendwann ein Excel File nicht mehr aus.

Falls es aber nur darum geht einen einzelnen Warrant zu hedgen kann ich dir gerne helfen.

Gruss

von börse - am 26.06.2009 06:55
Hey Börse

Danke für deinen Input. Es geht mir nur um eine Veranschaulichung des risikolosen hedges z.B. über 4 Wochen einer Bank. Hab da nur ein Problem wenn ich von Wochen-Perioden (Woche 0-20) auf Tage wechseln will. Irgendwie stimmt das nicht... :(

Gruss
prophecy

von prophecy - am 26.06.2009 07:57
Aber es geht schon um Warrants???

Möchtest du dies wissen für eine Warrant Long oder Short Position?
Wenn sie das Delta Hedgt ist immer auch ein Risiko dabei.
Sonst müsste sie immer Delta 1 hedgen.
Sobald sie nicht Delta 1 gehedgt ist spielt das Risiko einer Volaverändrung oder ein Gap über Nacht oder intraday mit.
Wenn sie das aktuelle Delta hedgt ist immer die Frage, wann gehedgt wird also jeden Tick des Basiswertes verändert sich ja das Delta aber sie wird wohl nicht jeden Tick den Hedge anpassen.
Das ganze zu berechnen ist schwierig noch schwieriger als es zu verstehen;-)

von börse - am 26.06.2009 08:42
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