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Das Optionsscheine-Board
Beiträge im Thema:
6
Erster Beitrag:
vor 16 Jahren
Letzter Beitrag:
vor 16 Jahren
Beteiligte Autoren:
Purpi, -vivai-, boddie

In welchem Rahmen sollte der

Startbeitrag von Purpi am 04.06.2002 16:21

Spread-Move liegen, damit der Schein noch einigermaßen lukrativ ist?

Danke

Purpi

Antworten:

die impl.Vola

sollte 50% nicht überschreiten, oder ist das auch schon zu hoch?

Purpi

von Purpi - am 04.06.2002 16:24

Was ist ein Snapshot? (oT)

purpi

von Purpi - am 05.06.2002 06:09

Spreadmove

Hallo Purpi

der Spread-Move sollte nie 5-10% des von Dir antizipierten Kurszieles beantragen (intraday) bzw. nicht mehr als 5 (maxmalst! 10)% der durchschnittlichen Tagesschwankung (High-Low) der letzten 5 Handelstage betragen. Beim DAX ist die durchschnittliche Tagesschwankung ca. 75-125, also möglichst Spread-Moves unter 5-10 Punkten wählen.

impl. Volas: sind bei Kurzfristspekulationen von intraday bis 2-3 Tage weitgehend egal außer kurz, d.h. ab 10 Tagen, vor Verfallstermin! iVola kannst Du bei shortpositionen eher vernachlässigen als bei Long, weil fallende Kurse die iVola Deines Puts i.d.R. unterstützen, wenn die fallende Entwicklung auch eintritt.

Ich machs einfach so: Nachdem ich Mindestlaufzeit festgelegt habe (wenn es wie jetzt keine Junischeine mehr sein sollen, da zu heiß!) sortiere ich in Onvista zuerst nach impl. Vola (aufsteigend), dann nach Spread-Moves aufsteigend um einen Blick dafür zu kriegen, (ob) was überhaupt zu "holen" ist (bzw. ob sich das Underlying lohnt, oder die Kennzahlen einfach zu schlecht sind). Und zuletzt nach Omegas absteigend, dort gehe ich dann solange runter, bis ich einen hohen Leverage gefunden habe zu einem akzeptablen Spreadmove und einer genauso akzeptablen iVola. Von Spreadmove und iVola her sollten die ausgewählten OS zumindest zu den Top 20 gehören. Bei Zocks handle ich meist OS im selben Quartal, solange eine Restlaufzeit von mind. 2-3 Wochen gewährleistet bleibt. Sonst weich ich lieber aufs nächste aus. Hat zwar geringere Omegas, aber du handelst dann gelassener

Das ganze bei www.optionsscheine.de und ggf. euwax gegenchecken (onvista kann man ja nicht immer trauen).

Gruß Boddie:spos:

von boddie - am 11.06.2002 18:09

Hi Boddie, vielen Dank für Deine Hilfe!!! oT

Purpi

von Purpi - am 11.06.2002 20:49

optionsscheine.de 1.wahl !!!

wir werden demnächst auch noch 2-3 weitere kennzahlen implementieren so z.b. auch den spreadmove. die datenbank ist sozusagen bei 97,9987% komplett :-) und wird nur noch besser, da wir dies in zukunft SELBER machen! wir wollen die beste qualität und mischen nicht alles ...so hat's bei uns eine klare ordnung:

plain vanilla scheine
- call
- put

exotic
- knock-out
- bull spread
- etc

und ein knock-out wird z.b. nicht gleich berechnet wie ein call-warrant etc...derzeit sind die exoten nicht alle erfasst...aber das kommt demnächst!

also...ich behaupte, optionsscheine.de sollte die 1.wahl sein :-) und ihr werdet sehen, dass wir in den nächsten 4-6 wochen noch zahlreiche verbesserungen anbringen werden.

cheerio,
-vivai-

von -vivai- - am 12.06.2002 14:17
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